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Modélisation linéaire et non linéaire - du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale dans un panel de pays Africain

by Ettbib, Ridha
State: New
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Ettbib, Ridha Modélisation linéaire et non linéaire - du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale dans un panel de pays Africain
Ettbib, Ridha - Modélisation linéaire et non linéaire - du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale dans un panel de pays Africain

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Description

Le mésalignement persistant du taux de change réel est parfois expliqué par la présence d'un processus d'ajustement non linéaire vers l'équilibre de long terme. Cependant, bien qu'il soit possible que la non linéarité existe pour certains taux de change réels, les points aberrants et la non linéarité peuvent être facilement confondus. Dans ce travail, nous avons utilisé des méthodes d'estimation robustes de maximum de vraisemblance afin de distinguer entre la non linéarité et les points aberrants. Nous souhaitons ainsi de contribuer à la littérature empirique en spécifiant la nature du mésalignement du taux de change réel par rapport à sa valeur fondamentale pour un échantillon de pays africains. Sur la base des procédures d'estimation robustes, les résultats des tests de linéarité sont particulièrement intéressants. En effet, la non linéarité apparente est considérablement réduite, en particulier pour l'Afrique du Sud, le Ghana, le Madagascar et le Maroc. Nous pouvons conclure que la source de la non linéarité du mésalignement du taux de change réel pour les pays déjà cités est l'existence des points aberrants dans les séries en question.

Contributors

Author:
Ettbib, Ridha

Further information

Media Type:
Taschenbuch
Publisher:
Éditions universitaires européennes
Biography Artist:
Ridha Ettbib est titulaire d'une thèse de doctorat en sciences économiques, Spécialité économétrie, soutenue en 2013 à l'université de Sfax, Faculté des sciences économiques et de gestion. L'auteur est un spécialiste de la modélisation des séries temporelles.
Language:
Französisch
Number of Pages:
184

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
01 November 2016
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.011 m; 0.322 kg
GTIN:
09783841616333
DUIN:
FQOJ2VLCEJK
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