Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells

by Perng, Stephan
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Perng, Stephan Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells
Perng, Stephan - Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt - Volatilitätsmessung und -prognose mittels Erweiterungen des GARCH Modells

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Description

Das vorliegende Werk wurde 2009 unter dem Titel "Nichtlinearitäten und langes Gedächtnis im Finanzmarkt" als Diplomarbeit erstellt. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Schätzung und Prognose von Volatilitäten für verschiedene Aktienmarktindizes. Zur Schätzung der Volatilität wurde das GARCH Modell verwendet, welches jedoch nicht die Vorzeichen der Rendite und die Abhängigkeit zwischen zeitlich lang entfernter Volatilitäten - langes Gedächtnis - berücksichtigt, so dass zusätzlich noch Erweiterungen des GARCH Modells für die Volatilitätsschätzung hinzugezogen wurden. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen und empirischen Teil. Im theoretischen Teil werden die unterschiedlichen Modelle vorgestellt und ihre Stärken und Schwächen diskutiert. Im empirischen Teil werden diese Modelle zur Schätzung und Prognose von Aktienmarktzeitreihen angewendet.

Contributors

Author:
Perng, Stephan

Further information

Biography Artist:
Geboren 1984 in Wilhelmshaven. 2004 - 2009 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Leibniz Universität Hannover mit Auslandsaufenthalt an der University of Denver im Wintersemester 2008/09. 2009 - 2010 Praktikant bei Merrill Lynch und der Société Générale, seither Trainee bei der NORD/LB im Bereich Financial Markets.
Number of Pages:
84
Media Type:
Softcover
Publisher:
VDM Verlag Dr. Müller

Master Data

Product Type:
Paperback book
Release date:
25 March 2011
Package Dimensions:
0.22 x 0.15 x 0.005 m; 0.172 kg
GTIN:
09783639340907
DUIN:
GR4PT2V2B46
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